Opções de strip of fx

Opções de faixa: uma estratégia de Bearish Neutral no mercado.
A viabilidade de combinações na negociação de opções permite oportunidades rentáveis ​​em cenários variados. Seja os preços subjacentes das ações subindo, diminuindo ou permanecendo estáveis, combinações de opções adequadamente selecionadas oferecem potencial lucrativo. (Quer saber mais sobre o que significa "mercado neutro"? Veja "Obtendo Resultados com Fundos de Mercado Neutro".)
Este artigo apresenta "Strip Options", uma das estratégias de negociação neutras do mercado com potencial de lucro em qualquer movimento de preço lateral. "Strip" se origina como uma versão ligeiramente modificada de straddle. A Straddle oferece um potencial de lucro igual em ambos os lados do movimento de preços subjacente (tornando-se uma estratégia "perfeita" de mercado neutro), enquanto a Strip é uma estratégia de mercado "baixa" neutra do mercado, oferecendo o dobro do potencial de lucro no movimento descendente em relação ao movimento ascendente . (Saiba sobre sua contraparte: "Strap Options: A Market Neutral Bullish Strategy.")
As opções de tiragem oferecem potencial de lucro ilimitado no movimento ascendente do movimento do subjacente e potencial de lucro limitado no movimento descendente dos preços. O risco / perda é limitado ao total de opções de prémio pago (mais corretagem e comissão).
O custo de construção da posição da opção de tira é alto porque requer 3 compras de opções:
Todas as 3 opções devem ser compradas no mesmo subjacente, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
Função Payoff com um exemplo:
Suponha que você esteja criando uma posição de opção de strip em um estoque atualmente negociando cerca de US $ 100. Uma vez que as opções ATM (At-The-Money) são compradas, o preço de exercício para cada opção deve estar mais disponível para o preço subjacente, ou seja, $ 100.
Aqui estão as funções básicas de pagamento para cada uma das três posições de opções. O gráfico azul representa a opção de LONGO DE LONGO LONG LIGHT de US $ 100 (assumir o custo de US $ 6). Os gráficos de Yellow e Pink sobrepostos representam as duas opções LONG PUT (custando US $ 7 cada). Tomaremos o preço (prémios de opções) em consideração na última etapa.
Agora, vamos adicionar todas essas posições de opções em conjunto, para obter a seguinte função de recompensa líquida (cor turquesa):
Finalmente, vamos levar os preços em consideração. O custo total será ($ 6 + $ 7 + $ 7 = $ 20). Uma vez que todas são LONG opções, isto é, compras, há um débito líquido de US $ 20 para a criação desta posição. Assim, a função de recompensa líquida (gráfico de turquesa) irá diminuir em US $ 20, dando-nos a função de recompensa líquida colorida marrom com os preços levados em consideração:
Existem duas áreas de lucro para opções de tira, ou seja, onde a função de recompensa BROWN permanece acima do eixo horizontal. Neste exemplo de opção de tira, a posição será rentável quando o preço subjacente ultrapassar $ 120, ou cair abaixo de US $ 90. Esses pontos são conhecidos como pontos de ponto de equilíbrio, pois são os "marcadores de limites de perda de lucro" ou "sem lucro, sem perda".
Ponto de Breakeven Superior = Preço de Chamada / Ponta + Prêmio Líquido pago.
= $ 100 + $ 20 = $ 120, para este exemplo.
Ponto de Intervalo Inferior = Preço de Chamada / Partida - (Prêmio Líquido pago / 2)
= $ 100 - ($ 20/2) = $ 90, para este exemplo.
Perfil de lucro e risco da opção de tiragem:
Além do ponto de equilíbrio superior, isto é, no movimento ascendente de preços do subjacente, o comerciante tem potencial de lucro ILIMITADO, pois, teoricamente, o preço pode se mover para qualquer nível para cima, oferecendo lucros ilimitados. Para cada movimento de preço único do subjacente, o comerciante obterá um ponto de lucro - ou seja, um aumento de um dólar no preço da ação subjacente aumentará a recompensa em um dólar.
Abaixo do ponto de equilíbrio inferior, ou seja, no movimento descendente do subjacente, o comerciante tem potencial de lucro LIMITADO, pois o preço subjacente não pode ir abaixo de US $ 0 (cenário de falência do pior caso). No entanto, para cada movimento de baixo preço de baixo do subjacente, o comerciante terá dois pontos de lucro.
Este é o lugar onde a perspectiva de baixa para a opção Strip oferece um melhor lucro na desvantagem em comparação com o lado positivo, e é aí que a tira difere de uma estrada usual que oferece potencial de lucro igual em ambos os lados.
Opção de lucro na faixa em direção ascendente = Preço do subjacente - Preço de chamada de greve - Pagamento de prémio líquido - Corretora & Comissão.
Assumindo que o subjacente termina em US $ 140, então lucro = $ 140 - $ 100 - $ 20 - Corretora.
Opção de lucro na tira em direção descendente = 2 x (preço de greve dos lançamentos - preço do subjacente) - Pagamento de prémio líquido pago - Corretora & Comissão.
Assumindo que o subjacente termina em US $ 60, então lucro = 2 * ($ 100 - $ 60) - $ 20 - Corretora.
A área de Risco ou Perda é a região onde a função de recompensa BROWN está ABAIXO do eixo horizontal. Neste exemplo, está entre esses dois pontos de equilíbrio, ou seja, esta posição será perda quando o preço subjacente permanecerá entre US $ 90 e US $ 120. O montante da perda variará linearmente dependendo de onde o preço subjacente é.
Perda Máxima em Negociação de Opção de Tiragem = Prêmio de Opção Líquida paga + Corretagem & amp; Comissão.
Neste exemplo, perda máxima = $ 20 + corretagem.
A Estratégia de Negociação de Opções de Tiras é perfeita para um comerciante que espera um movimento de preço considerável no preço do estoque subjacente, é incerto sobre a direção, mas também espera uma maior probabilidade de um movimento de preço para baixo. Pode haver um movimento de grande preço esperado em qualquer direção, mas as chances são mais do que será na direção descendente.
Os cenários da vida real são ideais para negociação de opções de strip incluem.
Lançamento de um novo produto por uma empresa Esperando ganhos muito bons ou muito ruim para serem reportados pela empresa Resultados de um lance de projeto para o qual a empresa fez uma oferta.
O lançamento do produto pode ser sucesso / falha, o lucro pode ser muito bom / muito ruim, a empresa pode ser ganho / perdido, o que pode levar a grandes variações de preços incerto da direção.
A estratégia de opções de tiragem se encaixa bem para os comerciantes de curto prazo que se beneficiarão da alta volatilidade no movimento de preços subjacente em qualquer direção. Os comerciantes de opções a longo prazo devem evitar isso, pois a compra de três opções para o longo prazo levará a um prémio considerável para o valor do tempo de decaimento, o que se corroe ao longo do tempo. Tal como acontece com qualquer outra estratégia de comércio de curto prazo, é aconselhável manter um objetivo de lucro claro e sair da posição uma vez que o objetivo é alcançado. Embora a perda de parada já tenha sido incorporada nesta posição de tiragem (devido à perda máxima limitada), os comerciantes de opções de tira ativos mantêm outros níveis de stop-loss com base no movimento subjacente dos preços e na volatilidade indicativa. O comerciante precisa atender a uma probabilidade para cima ou para baixo e, consequentemente, selecionar as posições Strap ou Strip.

Faixa.
O que é um "Strip"
A faixa é o processo de remoção de cupons de uma obrigação e, em seguida, a venda das partes separadas como uma obrigação de cupão zero e uma obrigação de cupom de pagamento de juros. No contexto de títulos, a decapagem é tipicamente feita por uma corretora ou outra instituição financeira.
Nas opções, uma tira é uma estratégia criada por ser longa em uma posição de chamada e duas opções de venda, todas com exatamente o mesmo preço de exercício.
Uma tira também é referida como uma ligação despojada ou ligação Z.
BREAKING DOWN 'Strip'
O termo "strip" é usado para descrever as ações realizadas no mercado de títulos, bem como o mercado de opções. No mercado de títulos, os títulos de cupom são literalmente despojados de seus cupons e princípios e vendidos como obrigações z e dívida com juros. No mercado de opções, uma faixa é uma estratégia de investidores que assume a posição oposta de uma variante.
Tira no mercado de títulos.
STRIPS é um acrônimo para negociação separada de juros registrados e principal de valores mobiliários. Quando uma tira ocorre no mercado de títulos, uma obrigação ou nota do Tesouro é despojada pelo sistema comercial de inscrição de livros, efetivamente tornando-se assim, o pagamento de juros ou o pagamento principal e pagamento principal se tornam entidades separadas. Esses novos produtos de investimento separados são conhecidos como títulos de títulos ou títulos de cupom zero.
Por exemplo, se houver uma nota do Tesouro com prazo de 10 anos e com pagamentos de juros semestrais, essa nota pode ser despojada do processo STRIPS para produzir 21 títulos de dívida distintos. Uma vez que o vínculo está definido para amadurecer em 10 anos, os pagamentos de juros semestrais representam 10 x 2 = 20 períodos de pagamento. No último período de pagamento, o principal investimento também é reembolsado, portanto, o motivo pelo qual a STRIP pode criar 21 instrumentos de dívida exclusivos. Os 20 pagamentos de juros se tornam títulos de títulos individuais e o único reembolso de princípios torna-se seu próprio vínculo.
O montante mínimo de dinheiro necessário para comprar uma nota de princípio fixo despojado ou a segurança do Tesouro é de US $ 100. Qualquer quantia igual a $ 100 deve ser despojada em denominações de $ 100. Esses tipos de títulos despojados são muito atraentes para investidores que procuram poupar para aposentadoria ou receber um pagamento fixo no futuro. O risco de possuir esses tipos de veículos de investimento é extremamente baixo.
Strip como uma estratégia de opções.
Um investidor conduz uma estratégia de strip através da compra de duas opções de venda e uma opção de compra em um único estoque subjacente. Todas as três opções terão a mesma data de validade e o mesmo preço de exercício. Um investidor tirará uma posição de strip em uma ação quando o investidor acreditar que o preço subjacente do estoque cairá em um curto período de tempo. Se o investidor estiver correto e o preço diminuir drasticamente, os puts pagarão substancialmente. Se, no entanto, o investidor estiver errado e o preço do subjacente aumentar, a opção de compra mitiga a perda.

Strip Straddle.
Nós classificamos a estratégia como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usado quando você está esperando um movimento significativo no preço de uma segurança. No entanto, enquanto a maioria das estratégias desse tipo é especificamente projetada para ser usada quando você não tem nada para sugerir em qual direção o preço da segurança irá se mover, esta é projetada para ser usada quando sua perspectiva volátil tiver uma inclinação de baixa. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento.
O straddle da tira é realmente apenas uma extensão do straddle longo com uma modificação; você compra um número maior de puts do que chamadas. Abaixo, fornecemos uma breve visão geral desta estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa caminhada antes de estudar esta estratégia. Se você ainda não está plenamente consciente de como funciona, leia esta página primeiro.
Os Pontos-chave.
Estratégia volátil (com inclinação descendente) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar põe) Distribuição de débito (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como o nível de negociação baixo da faixa requerida.
Quando & amp; Como usar um Straddle de tiras.
Nós já declaramos que o straddle da tira é uma estratégia de negociação de opções projetada para ser usada quando sua perspectiva é volátil com uma inclinação de baixa. Portanto, você iria usá-lo quando você estiver esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em qual direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que um. Pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer lucros maiores de um movimento descendente.
Aplicar o straddle da tira é muito parecido com a aplicação do longo straddle, na medida em que você compra nas chamadas de dinheiro e no dinheiro. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que chamadas. Você ainda precisa usar a mesma data de validade para as chamadas e as colocações.
A principal decisão que você precisa fazer é o índice de colocações para as chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos o uso de uma relação de 2 a 1, mas você pode ajustar isso conforme entender.
Exemplo do Strip Straddle.
Abaixo, fornecemos um exemplo de como o straddle da tira pode ser aplicado. Por uma questão de simplicidade, usamos números arredondados em vez de dados de mercado exatos e ignoramos os custos de comissão.
O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50 e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção descendente. Nas chamadas de dinheiro ($ 50) estão sendo negociadas em US $ 2. Você compra um contrato (contendo 100 opções), com um custo de US $ 200. Este é Leg A. No dinheiro colocado ($ 50) estão sendo negociados em US $ 2. Você compra 2 contratos, a um custo de US $ 400. Isto é Leg B. Você criou uma estrada com um custo de $ 600. Se o estoque da Empresa X ainda estiver sendo comercializado em US $ 50 no momento do vencimento, as opções em ambas as pernas expiram sem valor e você perderá seu investimento inicial de US $ 600. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em US $ 53 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 3 cada (total de US $ 300), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 600 por uma perda total de US $ 300. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 57 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 7 cada ($ 700 no total), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 700 das chamadas é maior que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 100 em geral. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocada no Leg B valerá US $ 3 cada (US $ 600 no total). O valor de $ 600 das posições compensará o investimento inicial de US $ 600 e você vai fechar. Se as ações da Empresa X forem negociadas a US $ 43 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B serão de aproximadamente US $ 7 cada (US $ 1400 no total). O valor de $ 1400 do puts é maior do que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 800 em geral.
Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.
O seguinte se aplica à estratégia de straddle da tira.
O lucro máximo é ilimitado e o lucro é feito quando: "Preço da segurança subjacente" (Strike + Price of Each Option in Leg A + (Preço de cada opção em Leg B x Ratio de Puts to Calls)) • ou quando • Preço da segurança subjacente & lt; (Strike - Preço de cada opção na perna A - (Preço de cada opção na perna B / Ratio de ponta para chamadas)) • A faixa de straddle tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponto de equilíbrio superior = Ђњ Aumento + Preço de cada opção na Perna A + (Preço de cada opção na Perna B x Proporção de Puts em Chamadas) Ђќ Ponto Inferior de Equilíbrio = Ђњ (Ataque - Preço de cada Opção na Perna A) • (Preço de cada opção na perna B / proporção de opções de colocação em chamadas) • O strip straddle retornará uma perda se ЂњPrice of Underlying Security & lt; Ponto Break-Even superior e & gt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando: "Preço da segurança subjacente = greve".
A faixa de straddle é uma estratégia um pouco mais complicada do que as outras estratégias básicas de negociação para uma perspectiva volátil, mas ainda é simples o suficiente para torná-la adequada para comerciantes iniciantes. É uma ótima alternativa para a longa distância, se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável que vá para a desvantagem do que o lado positivo.
Existem apenas duas transações envolvidas, portanto as comissões não são particularmente altas, e não há requisitos de margem.

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O Vanilla FX Option Pricer permite ao seu usuário tarifar uma Opção FX "Plain Vanilla", ou seja, uma Chamada Européia ou uma Lança Européia.
O Strike (também conhecido como Preço de exercício) da opção pode ser especificado:
diretamente, como um valor de greve como uma relação de greve para a taxa de adiantamento como um destino de delta. Nesse último caso, o pricer procurará o Strike que corresponda ao Destino Delta especificado como a greve "At-The-Money": o "At-The-Money-Forward" ou a greve "Zero-Delta Straddle".
O layout da página de entrada é o seguinte:
Par de moedas: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar o par de moedas da opção.
Tipo de pagamento: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar uma opção de chamada ou de colocação.
Maturidade: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar:
uma maturidade predeterminada, variando de uma semana a um ano.
uma data de exercício real do usuário-entrada.
Data de exercício: uma caixa de entrada para o usuário inserir a data no dia, mês, formato do ano, apenas para ser usado se o prazo selecionado for "Data de exercício real"
Tipo de dinheiro: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar:
Greve real, ou seja, um valor real para o preço de exercício da opção.
Razão da greve para a taxa de adiantamento, ou seja, a proporção da opção 'greve para a Taxa de FX Forward.
Delta do lado esquerdo do lado esquerdo (protege o valor da opção na moeda subjacente). O pricer ajustará automaticamente o Strike para que o Delta do lado esquerdo do lado da opção seja igual ao alvo especificado.
Delta do lado direito do lado direito (protege o valor da opção na moeda do numéraire). O pricer ajustará automaticamente o Strike para que o Delta do lado direito da mão da opção seja igual ao alvo especificado.
Preço de exercício ou Delta: uma caixa de entrada para o usuário inserir o Strike desejado ou o alvo Delta, dependendo do Tipo de Dinheiro selecionado. Se nenhuma entrada for fornecida, o preço seleciona a Greve At-The-Money: ou a Taxa Forward (se o Moneyness Type não for Delta) ou o Strike Straddle Zero-Delta (se o Moneyness Type for Delta)
O preço é conseguido clicando no botão "Avançar".
A saída de preços é a seguinte.
Reavaliado no Market Close a partir de: Qui 13 Out 2011.
CHAMADA USDJPY.
Prêmio e gregos.
A seção "Premium e Grego" fornece as seguintes informações:
Valor (ou Premium): este é o valor presente da opção, ou seja, o prêmio que o revendedor solicita ao seu cliente pagar para comprar a opção 1.
Delta: esta é a sensibilidade (primeira derivada) do valor da opção (com respeito) à Taxa Spot FX:
Left-Hand-Side Delta (LHS) denota quando o valor da opção é expresso na moeda subjacente, por exemplo, o USD em uma chamada USDJPY 2.
Delta Delta Direito (RHS) indica quando o valor da opção é expresso na moeda numéraire, por exemplo, o JPY em uma chamada USDJPY.
Gamma: esta é a sensibilidade do Delta à taxa Spot FX.
Vega: esta é a sensibilidade do valor da opção à Volatilidade da Taxa FX.
Theta: esta é a sensibilidade do valor da opção para a passagem do tempo, também conhecido como Time Decay.
Vanna: esta é a sensibilidade da vega para a taxa Spot FX.
Volga: esta é a sensibilidade da Vega à volatilidade da Taxa FX.
Todos os resultados são dados por unidade de valor nocional. O valor nocional é o montante do ativo subjacente em causa pela opção, por exemplo, "uma chamada de US $ 1 milhão de USD por 1 ano em JPY 73.5".
Esta é a opção 3 de comprar US $ 1 milhão no JPY a um preço de JPY 73,5 por dólar norte-americano, em um ano.
O inventário de um comerciante de opções é sempre denominado em termos dos gregos. Essas quantidades expressam o risco de exposição do portfólio de opções do comerciante. Para a explicação da Wikipédia sobre os gregos, clique aqui.
Para a explicação da Wikipedia sobre Vanilla FX Options, juntamente com um estudo de caso, clique aqui.